Criterio di Kelly
Modello matematico che individua la puntata ottimale combinando il margine stimato e le quote disponibili.
Il Criterio di Kelly definisce la dimensione di puntata ideale per massimizzare la crescita del bankroll lungo l’arco temporale più ampio possibile. La sua formula è f* = (bp - q) / b, in cui b = decimal odds - 1, p rappresenta la tua stima di probabilità e q = 1 - p. Nella pratica operativa gli scommettitori adottano una versione frazionaria del Kelly (½ oppure ¼) allo scopo di contenere la volatilità, dal momento che il Kelly completo tende a risultare eccessivamente aggressivo.
Punti chiave
- Crescita massima: il Kelly completo ottimizza la crescita geometrica del capitale.
- Kelly frazionario: la frazione ½ Kelly costituisce il riferimento standard per la stabilità.
- Sensibile agli errori: una sovrastima dell’edge si traduce inevitabilmente in sovrapuntata.
- Alternative: il flat staking (1% unit) si rivela spesso più immediato e prudente.