Critère de Kelly
La formule mathématique qui détermine la mise optimale à partir de votre edge et des cotes proposées.
Le critère de Kelly constitue la formule de référence pour calibrer la taille d’une mise et maximiser la croissance du bankroll sur le long terme. Elle s’écrit f* = (bp - q) / b, où b = decimal odds - 1, p représente votre estimation de probabilité et q = 1 - p. Dans la pratique, les parieurs aguerris retiennent un Kelly fractionnel (½ ou ¼) afin de tempérer la volatilité, car le Kelly complet se révèle bien souvent trop agressif.
Points clés
- Croissance maximale: Le Kelly complet maximise la croissance géométrique du capital.
- Kelly fractionnel: ½ Kelly s’impose comme le standard recherché pour sa stabilité.
- Sensible aux erreurs: Surestimer son edge conduit inévitablement au surpari.
- Alternatives: Le flat staking (1% par unité) demeure plus simple et plus sûr.