Criterio de Kelly
Fórmula que determina el tamaño de apuesta óptimo a partir de la ventaja y las cuotas para maximizar el bankroll.
El Criterio de Kelly define el porcentaje de apuesta que maximiza el crecimiento del bankroll a lo largo del tiempo. Su expresión es f* = (bp - q) / b, en la que b = decimal odds - 1, p representa tu probabilidad estimada y q = 1 - p. Dado que el Kelly completo tiende a ser demasiado agresivo, en la práctica la mayoría de apostadores recurre al Kelly fraccional (½ o ¼) para suavizar la volatilidad.
Puntos clave
- Crecimiento máximo: El Kelly completo maximiza el crecimiento geométrico del capital.
- Kelly fraccional: Aplicar ½ Kelly es el estándar para mantener estabilidad.
- Sensible a errores: Sobrestimar el edge conduce directamente a la sobre-apuesta.
- Alternativas: El flat staking (1% unit) resulta más sencillo y seguro de aplicar.